Vorlesungsskript Finanzmathematik

29. 09 06 - 22:17 - Category:Mathematik (German Text)
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Version 1.3.x des Vorlesungsskriptes Finanzmathematik enthält nun ein Kapitel zu Monte-Carlo Sensitivitäten. Die Berechnung von Sensitivitäten (Greeks) in einer Monte-Carlo Simulation war Thema der letzten beiden Vorlesungsstunden in 2005/2006, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Skript enthalten. Ferner wurden in dieser Version ca. 100 Fehler korrigiert.

Das vollständige Inhaltsverzeichnis findet sich unter http://www.christian-fries.de/finmath/book.